변동성 돌파 전략이란? 비트코인에 적용해 수익 낸 사례

변동성 돌파 전략이란? 비트코인에 적용해 수익 낸 사례

변동성 돌파 전략은 가격이 일정 범위를 돌파할 때 추세가 이어진다는 가정을 바탕으로 한 대표적인 추세 추종 전략이다. 특히 비트코인처럼 변동성이 큰 자산에서는 효과적인 전략으로 자주 활용된다.

전략 구성

• 타임프레임: 1일봉 (Daily)
• 계산 공식:
  매수 기준가 = 당일 시가 + (전일 고가 – 전일 저가) × K
  *K 값은 보통 0.5~0.7 범위에서 백테스트를 통해 최적화
• 조건 충족 시 매수 후, 당일 종가에 청산

비트코인 적용 예시 (2025년 상반기)

• 기간: 2025.1.1 ~ 2025.6.30
• K 값: 0.6
• 누적 수익률: +31.5%
• MDD (최대 낙폭): -9.3%
• 승률: 54%
• 총 매매 횟수: 112회

장점과 한계

장점

• 백테스트와 실전의 괴리가 적음
• 자동화 구현이 비교적 쉬움
• 추세장에서 강력한 성과 발휘

한계

• 횡보장에서는 잦은 손절 발생
• 페이크 돌파로 인한 손실 누적 가능

전략 활용 팁

• K 값은 시장 상황에 따라 유연하게 조정
• 확실한 추세 확인 후 진입 → 뉴스, CPI 등 매크로 이벤트 직후에 유효
• 손절 라인 필수 설정: 감정적 대응 방지

결론

변동성 돌파 전략은 단순하면서도 강력한 추세 추종형 전략으로, 특히 비트코인처럼 뉴스·매크로 이벤트에 민감한 자산에서 유의미한 성과를 보일 수 있다. 전략의 단순성만큼 리스크 관리가 핵심이며, 백테스트 기반의 수치를 꾸준히 점검하는 것이 장기 성과로 이어진다.