하루에 몇 번 매매해야 수익이 높을까? 백테스트 결과 요약
트레이딩 전략에서 매매 빈도가 수익률에 미치는 영향
트레이딩 전략에서 중요한 변수 중 하나는 ‘매매 빈도’다. 너무 자주 매매하면 수수료와 슬리피지가 누적되고, 너무 드물면 유효한 기회를 놓칠 수 있다. 그렇다면 실제로 하루에 몇 번 매매하는 전략이 가장 수익률이 높았을까?
실험 조건
- 백테스트 기간: 2024년 7월 ~ 2025년 6월 (1년)
- 대상 자산: BTC/USDT (바이낸스 기준)
- 전략: RSI + MACD 조합
- 비교 기준: 1일 1회 / 3회 / 5회 / 10회 진입 시그널
결과 요약
| 매매 횟수/일 | 연 수익률 | MDD (최대 낙폭) | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1회 | +46% | -8.4% | 61% |
| 3회 | +73% | -11.2% | 58% |
| 5회 | +62% | -15.7% | 55% |
| 10회 | +29% | -21.3% | 50% |
※ 수수료 0.05%, 슬리피지 0.02% 반영
해석 및 시사점
- 적정 매매 빈도는 ‘3회 내외’: 수익률과 리스크의 균형이 가장 이상적
- 과도한 매매는 리스크 증가: 10회 매매 전략은 MDD가 크고 승률도 낮음
- 전략보다 리스크 관리가 핵심: 진입 빈도보다는 손절 기준이 성과에 더 큰 영향
결론
하루 3회 정도의 매매 빈도는 수익성과 리스크 측면에서 가장 효율적인 것으로 나타났다. 단순히 매매 횟수를 늘린다고 수익이 높아지지는 않으며, 전략에 맞는 ‘최적 매매 빈도 설정’이 수익률을 결정짓는 중요한 변수임을 명심해야 한다.
